交易系统这个东西，很多新手觉得特别神秘，以为是什么复杂的数学模型或者精密的计算机程序。其实交易系统的本质很简单，就是你做每一笔交易的标准化流程。早上起来看什么数据、开仓的条件是什么、加仓和减仓的规则是什么、什么时候无条件离场。这些东西说清楚了就是你的交易系统，不需要多高深的数学，但需要你对自己有足够诚实的认知。做期货交易的人如果连自己的性格弱点都搞不清楚，那设计出来的系统肯定执行不下去。
构建交易系统的第一步，是搞清楚你在赚什么钱。趋势的钱？波动的钱？价差的钱？不同的盈利模式对应完全不同的系统框架。如果你赚的是趋势的钱，你的系统就应该包含趋势识别、回调入场、宽止损、分批止盈这些要素。如果你赚的是波动的钱，那你的系统就应该侧重区间判断、高抛低吸、窄止损、快速离场。很多人失败的原因就是系统和他想赚的钱对不上号，用短线思维做长线，或者用长线思路做短线。期货交易里这种错配非常普遍，明明是个急性子非要做长线，天天盯盘快把自己逼疯了。
第二步是写下来并回测。再好的想法如果不写下来，在实盘的压力下都会变形。我建议用最笨的办法：拿一张纸，把入场条件一、入场条件二、出场条件一、出场条件二一条一条写清楚。条件要具体到可以直接执行的程度，不能有模糊地带。写完之后用历史数据回测。我知道很多人不做回测，觉得太麻烦。但回测是你对自己交易系统建立信心的唯一方式。你只有亲眼看到你的系统在过去两三年里跑出来的数据是正的，你在实盘的时候才有底气坚持执行。不过回测的时候也要注意，不要过度优化参数来拟合过去的数据，那样到了实盘会出大问题。
第三步是小资金实盘跑。再好的回测数据也不能直接上大资金，中间必须有一个小资金的验证阶段。拿一笔你亏光了也不会影响生活的钱，按照系统严格执行三个月。这三个月的目的不是赚钱，而是验证以下问题：你的系统在实盘中有没有你想象中的那么稳定？有没有你没考虑到的特殊情况？你的心理能不能承受系统正常回调时的连续亏损？期现尹景林以前就跳过了这个步骤，回测完之后直接上正式仓位，结果第一次遇到大回调就撑不住了。后来学乖了，先用小资金跑两三个月，确认自己能扛住再慢慢加大仓位。
系统建立起来之后，剩下的就是坚持执行了。说起来容易做起来难，最难的是系统出现连续亏损的时候你还能不能相信它。任何期货交易系统都有不适合它的行情阶段，连续亏五六笔是非常正常的。如果一遇到连亏你就怀疑系统、修改系统，那你一辈子都在换系统，永远不会等到系统真正发力的那一天。做期货交易的人，能有一套自己的系统并且坚持执行三年以上，基本上就已经超过百分之九十的人了。做期货交易这条路很孤独，但有了系统就像有了导航，虽然还是会走错路但至少不至于迷路。
本文："构建期货交易系统的三个关键步骤"，为《期现尹景林的期货圣经博客》原创文章，不接受任何形式的转载。