很多人刚开始接触交易的时候，都以为只要学会几个技术指标就能稳定赚钱了。什么K线形态、MACD金叉死叉、均线排列，学了一大堆，可真到实盘操作的时候，反而不知道该用哪个了。这个指标说买，那个指标说卖，最后下单全靠一时冲动。说实话，这是大多数新手最容易掉进去的坑——用技术分析来替代交易系统，以为两者是一回事。实际上做期货交易的人最容易犯的错就是混淆了工具和框架，技术分析只是你的武器，而交易系统才是你的战略框架，没有框架的武器再多也没用。
实际上技术分析和交易系统完全不是同一个概念。技术分析只是你判断市场的一种工具，而交易系统是一整套包含入场、出场、仓位管理、风险控制的完整规则。期现尹景林刚开始做期货的那两年，就是没想明白这个区别，一直在各种技术指标之间换来换去。今天用均线系统亏了钱，就觉得均线没用，明天改成MACD；MACD亏了又换成布林带。换来换去什么都没学到，账户反而缩水了一大截。期现尹景林后来才想明白，不是K线或者MACD有问题，而是他一直没有建立一套真正属于自己的交易规则，这才是一直亏损的根源。
真正有效的交易系统应该是什么样的呢？我的理解是，它至少要包含三个部分。第一是明确的入场规则，不能模棱两可，必须是用具体的条件来定义的。比如价格突破二十日均线并且成交量放大，这就是一个可执行的条件。第二是资金管理的规则，每次交易最多投入多大比例的资金，单个品种的总仓位上限是多少，这些都要事先定好。第三是最重要的——出场的规则，包括止损怎么设、止盈怎么取、持仓周期多长。
这三部分缺一不可，而且在没有经过足够的实盘检验之前，不要随意修改任何一个部分。很多人今天把这个系统定下来了，执行了没几天亏了两单，就开始怀疑系统是不是有问题。说实话，任何一套合理的交易系统都会经历亏损期，这是正常的现象。你需要在足够长的时间跨度内去验证它，而不是因为几笔亏损就全盘否定。
建立属于自己的交易系统确实需要时间和耐心，但这笔投入绝对值得。有了系统之后，你就不再是凭感觉做单了，而是按照一套可靠的规则来操作。一个人能不能在期货交易中持续赚钱，最终拼的不是谁的判断更准，而是谁更能坚持执行自己的系统。因为在期货市场里，方法可以学，工具可以练，但执行力只能靠自己。所以建立交易系统这件事，看起来前期投入大，但实际上这是你在期货交易中做过性价比最高的投资之一。
本文："建立自己的交易系统是期货入门的必修课"，为《期现尹景林的期货圣经博客》原创文章，不接受任何形式的转载。