每个做期货交易的人都会遇到这样的问题——自己的交易系统用了一段时间之后开始失效了，这时候到底要不要优化？有的人觉得应该坚持原来的系统，因为任何系统都有回撤期，做期货交易的人要学会区分正常波动和系统失效；有的人觉得应该优化，因为市场在变系统也要跟着变。这两边说的都有道理，但都太极端了。我的看法是要区分情况，不能一概而论。如果系统失效是因为遇到了正常的回撤期，那就坚持；如果是因为市场结构真的发生了变化，那就需要调整。
怎么区分正常回撤和市场结构变化呢？主要看两点。第一看失效的时间长度，如果你一个一直盈利的系统连续亏了三个月而且回撤幅度超过了历史最大回撤，那可能就是市场变了。第二看波动率的变化，如果市场的波动特征完全改变了，比如以前是趋势行情现在变成了震荡行情，那你的趋势跟踪系统肯定要适应新的环境，做期货要跟着市场的变化不断调整自己。做期货交易的人要学会根据市场环境调整自己的策略，但不能因为一两笔亏损就推翻整个系统。
优化系统有一条重要的原则，就是一次只改一个参数。很多人一看到系统不赚钱就着急，今天改止损明天改止盈后天换指标，结果改来改去系统越改越烂。你每次只调整一个变量，然后回测一段时间看看效果，再决定要不要继续改。期现尹景林觉得交易系统的优化应该像园丁修树一样，慢慢来，一点一点修剪，而不是拿把大砍刀一通乱砍。改得太急太多，你根本不知道到底是哪个改动起了作用。
还有一种情况是系统本身没有问题，但不是你执行出了问题。比如你的趋势跟踪系统提示应该做多，但你觉得位置太高了就没做，结果行情果然涨了。这时候你会觉得是系统有问题，但其实是你执行不到位。做期货的人经常会犯的错误就是把执行问题当成系统问题。每次想优化系统之前，先问问自己最近有没有严格执行系统规则。如果是因为没执行才亏的，那要改的不是系统，是你自己。
优化交易系统还有一个前提，就是你的系统本身要经得起回测。如果你的系统连十年的历史数据都通不过，那这个系统本来就不值得你用。做期货的人要有自己的交易信仰，但这个信仰要建立在数据和验证的基础上，而不是建立在感觉和一厢情愿上面。一个好系统加上稳定的执行力，这才是期货交易制胜的根本。天天想着优化系统的人，往往是在逃避执行力的不足。
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