自己写了一个交易系统，用历史数据回测，结果漂亮得不得了。年化收益百分之五十，最大回撤不到百分之十，胜率更是高达百分之七十。看到这个结果的时候，心里那个激动啊，觉得发财的机会终于来了。于是赶紧把系统上线实盘，结果呢？一个月下来亏了百分之十五。这种事情在交易圈里太常见了，几乎每个做过系统交易的人都经历过。做期货交易的人，谁没有在系统开发上走过弯路呢。
问题出在哪里？就出在过拟合上。做期货交易搞量化系统的人，最常犯的错误就是这个。你设计系统的时候，不自觉地把参数调到了最适应历史行情的状态。市场它会变，去年的行情规律今年不一定管用。一个系统如果在牛市里赚很多，在熊市里亏很少，在震荡市里也不怎么亏，那才是好系统。
那怎么判断自己的系统有没有过拟合呢？有几个简单的方法可以试一下。第一个是样本外测试，就是你拿一段没用过的行情去跑，看结果和回测相差大不大。如果相差很大，那就是过拟合了。第二个是参数敏感性测试，你稍微改一下参数，看结果会不会剧烈变化。如果参数一改结果就差很多，说明系统过度依赖那几个参数值。第三个是多品种测试，看看系统在不同品种上的表现。只能在特定品种上赚钱的系统，说明它可能只是巧合地适应了那个品种的特性。做期货交易的人一定要明白，过去能赚钱的策略不代表未来也能赚钱。
很多刚开始做系统交易的人，容易陷入一个误区，就是不停地优化参数，试图让回测曲线变得完美。这种做法其实是在浪费时间，因为你优化的那些微小差异，在实盘里根本体现不出来。期货市场充满了随机性，你再精密的系统也无法预测每一次波动。正确的做法是，找到一个逻辑上说得通的策略框架，然后放一些合理的参数，只要样本外测试能通过就好了，不要去追求那种极致的回测表现。在期货交易中，过度优化是最常见的误区，没有之一。
最后想说的是，交易系统只是工具，真正重要的是你怎么用它。期现尹景林在期货这条路上走得越久越发现，真正可靠的系统不是那种在历史上表现最优的，而是那种在各种市场环境下都能保持基本稳定的。同样的系统，不同的人用，结果可以天差地别。有的人严格执行，有的人觉得差不多了就手动改一下，还有的人赚了几笔之后就开始飘了，随便加仓。其实做期货和做人是一样的道理，要踏实，要诚实，要对自己负责。系统告诉你止损你就止损，别找借口。系统告诉你加仓你就加仓，别犹豫。当你真正做到知行合一的时候，赚钱就是水到渠成的事。做期货交易能把系统执行到位的人，至少已经战胜了百分之八十的市场参与者。
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