很多做期货的朋友都有这么一种感觉——做单的时候靠感觉，今天觉得要涨就买，明天觉得要跌就卖。运气好的时候能连续对几把，觉得自己简直就是天才。可运气一过去，连着亏几把，又开始怀疑自己是不是根本不适合做期货。这种大起大落的状态，根本原因就是没有一套完整的期货交易系统，全是凭感觉在做单。感觉这玩意儿今天是准的，明天就不一定了。今天凭感觉赚了，明天就能凭感觉亏回去，来来回回白忙活一场。只有把交易规则固定下来，变成一套可以重复执行的方法，才能摆脱这种靠运气吃饭的状态。
那什么叫期货交易系统呢？说白了就是把你的进场、出场、止损、仓位管理全部规则化、标准化。比如你给自己定下规则：只在日线级别趋势向上的时候做多、均线多头排列才进场、跌破二十日均线就止损、每次开仓不超过总资金的百分之十五。这些都定好了之后，剩下的就是严格执行。长期下来你的交易就是可量化的、可复制的，而不是靠猜靠感觉去碰运气。
其实构建系统并不复杂，关键是你得先搞清楚自己的性格适合什么样的交易模式。喜欢长线的就做趋势跟踪，受不了大回撤的就做波段交易，没有时间盯盘的可以考虑做日线级别的中长线。不要看到别人做短线赚钱就跟着做短线，结果自己根本受不了那种高强度盯盘的节奏。找到适合自己的节奏，再来搭建相应的规则，这样的系统才能坚持得下去。
交易系统搭建好了以后还有一个很重要的工作，就是回测和优化。把你的系统放到过去一年的行情数据里去跑一遍，看看它在不同的市场阶段表现怎么样。震荡行情里表现如何、单边行情里表现如何、出现极端行情的时候能不能抗住。通过回测你就能非常清楚地知道你的系统最大的缺点在哪里，然后有针对性地去优化。不过优化的时候也要注意，不要把系统调得过于复杂，否则实用性会大打折扣。
最后想提醒一点，也是期现尹景林自己花了好长时间才明白的——系统不是一成不变的。市场在变，品种的波动特性也在变，你的交易系统也需要根据实际情况做适当的调整。但调整不能太频繁，至少运行三个月到半年以上才能看出效果。期货交易里没有一劳永逸的办法，任何系统都需要不断地打磨和迭代。给自己一点耐心，也给系统一点时间。期货交易这条路没有捷径，任何系统都要经过长时间的验证和调整才能真正成熟。保持耐心，持续改进，这才是最可靠的方法。
本文："构建交易系统的完整思路"，为《期现尹景林的期货圣经博客》原创文章，不接受任何形式的转载。