很多人做了一段时间交易之后会开始尝试建立自己的交易系统，把进场规则、出场规则、仓位规则都写下来，以为这样就万事大吉了。但实际操作下来发现系统经常失效，有时候按系统做的单子连续止损五六次，心里就开始动摇了，觉得是不是系统本身有问题，于是又改系统。改完之后新的系统用了一段时间又开始连续亏损，又改。如此循环往复，系统永远在修改中，交易永远在亏损中。这就是大多数期货交易者的困局。
交易系统为什么会失效？首先要明白一个道理，没有任何一个系统是百分之百有效的。再好的系统都会有连续亏损的时候，这是市场的随机性决定的。一个胜率百分之六十的期货交易系统，从统计上看连续亏损五六次的概率并不低，大概在百分之五左右。也就是说你交易一百次大概会遇到五次连续亏损五六次的情况。如果你把这种正常的统计波动当成系统失效然后去修改系统，那你永远都找不到稳定盈利的方法。期货市场里的随机性比你想象的大得多。
第二个原因是交易系统没有经过充分的回测和验证。很多人所谓的交易系统就是自己凭感觉总结的几条经验，比如均线金叉做多死叉做空。这种系统看起来有道理，但你没有用历史数据跑过到底胜率是多少、盈亏比是多少、最大回撤是多少。没有这些数据你就不知道自己在使用一个什么水平的东西。正确的做法是把期货交易系统用过去的行情数据至少回测两三年，看胜率、盈亏比、最大连续亏损次数、夏普比率这些关键指标，心里有了底才开始实盘。
第三个原因也是最隐蔽的原因，就是你根本没有完全按系统执行。你以为自己在按系统做，但实际上在很多细节上打了折扣。比如系统说止损三十个点，你实际操作的时候行情到了二十八点你就想再扛一下，扛到了三十三点才止损。这一个三点的差异看起来微不足道，但它意味着你根本没有信任自己的期货交易系统。如果你连自己花时间建立的系统都不信任，那你信任的是什么？是你的直觉？而直觉恰恰是期货交易中最不可靠的东西。期现尹景林花了很长时间才明白，交易系统的价值不在于它有多聪明，而在于你能多坚定地执行它。
建立一个稳定盈利的交易系统不需要它多复杂，简单有效就够了。一个均线系统加一个成交量确认再加一个止损规则，这三样东西组合起来就已经是一个可用的系统了。关键是你要给它时间，让它在足够多的样本量下证明自己。不要只用了一两周就觉得不行了想换。交易系统就像种树，你得等它扎根等它长叶子，不能三天没动静就把它拔了。真正能在期货市场里长期赚钱的人，他们的系统往往简单得让你意外，但他们的执行纪律强得让你佩服。做期货的人一定要有这个耐心，系统不是一天建成的。
本文："为什么你的交易系统总是失效"，为《期现尹景林的期货圣经博客》原创文章，不接受任何形式的转载。