建立交易系统是做期货最重要的基本功。什么叫交易系统？简单说就是一套完整的进出场规则，包括什么条件下开仓、什么条件下平仓、开多少仓位、止损设在哪里，每个环节都有明确的量化标准。有了交易系统，你就不再靠感觉做单，不再因为恐惧和贪婪随意改变决策。感觉这个东西在期货交易里是最不靠谱的——你今天感觉行情要涨，明天感觉行情要跌，后天感觉全乱套了。
很多人觉得交易系统就是一两个技术指标的组合，比MACD金叉买进死叉卖出。可实际上交易系统远比这复杂得多，它至少应该包含三个层面：趋势判断层、进场决策层和风险管理层。趋势判断告诉你当前该做多还是做空，进场决策告诉你具体在哪个点位动手，风险管理告诉你如果判断错了该赔多少钱。这三层缺一不可，尤其是风险管理层，它是整个系统中最容易被忽略也最关键的一环。
建立交易系统的过程其实是一个不断试错的过程。你不可能一开始就搞出一个完美的系统，那是痴人说梦。正确的做法是先根据自己对市场的理解搭一个大概的框架，然后拿历史数据回测，看胜率、盈亏比、最大回撤这些核心指标是否在可接受范围内。期现尹景林刚开始建立交易系统的时候也走了很多弯路，搞了七八个版本的指标组合，回测数据好看得不得了，一到实战就全军覆没，因为过度拟合了历史数据。做期货建立交易系统最怕的就是这个——你的系统只适合过去的行情，对未来毫无预测能力。
系统建好之后最难的是什么？是坚持执行。很多人辛辛苦苦搞了一套系统，实盘三单连续亏损就放弃了，觉得系统不行。可实际上任何交易系统都有连续亏损的时期，这是概率决定的必然现象。你不能因为抛硬币连续出了三次反面就说硬币有问题，对吧？做期货交易的人如果三连亏就否定系统，那他永远找不到一套能让他坚持的系统，因为世界上不存在从不连续亏损的交易策略。
一个成熟的交易系统就像一个自动驾驶仪，它不会让你一夜暴富，但能保证你不会因为情绪失控而一败涂地。期货交易中最值钱的不是一套完美的系统——根本不存在这种东西——而是一套你能长期坚持执行的系统。哪怕这套系统的胜率只有百分之四十，只要盈亏比合理，它也能让你稳定盈利。做期货不要太纠结系统本身的好坏，更重要的是你对系统的信任和执行力。
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