很多人一听交易系统这四个字就觉得是高大上的东西，觉得那是专业机构的投资经理才需要做的事情。其实这个想法大错特错。交易系统说白了就是一套明明白白的规则，告诉你在什么情况下该做什么事。哪怕你只用一条均线，加一个固定的止损规则和一个固定的仓位比例，你都已经拥有了一个交易系统。做期货交易系统不等于复杂的程序化交易，哪怕你只是每天早上看看开盘价决定今天的方向，这也是一种系统。关键是你要把它固定下来，不要今天用这种方法明天用那种方法。
一个好的交易系统不需要特别复杂，但必须满足三个条件：第一规则必须清晰，不能有模棱两可的地方。什么叫模棱两可呢？就是类似行情好的时候加仓这种说法，到底什么算行情好每个人理解都不一样。正确的做法是把规则量化，比如均线金叉就入场，均线死叉就离场，简单明确不给自己留任何解释空间。第二规则必须一致，不能今天用均线明天用KDJ。第三系统必须有统计意义上的正向预期，经过历史数据回测证明在长期执行中能赚钱。
建立系统的过程其实就是一个不断试错和调整的过程。最开始你可以参考别人的框架，比如突破系统或者均线系统，然后在实战中慢慢调整参数让它适应你的风格。期现尹景林的系统就是从一个最简单的均线交叉系统开始的，后来根据自己实际交易的情况慢慢加入了一些过滤条件，比如过滤掉震荡行情中的假信号。前后花了大概半年时间才形成了一个自己比较满意的版本。做期货系统搭建急不得，需要经过市场的反复检验才能找到最适合自己的那个版本。每调整一次参数，你都要问自己这个调整是否有统计数据支撑。
系统建立好之后最难的一步不是优化参数，而是你能不能坚持下去。很多人的系统本身没有问题，问题在于连续几笔亏损之后就怀疑系统，然后开始临时改规则或者直接放弃。做期货要明白一个道理，任何系统都会有连续亏损的时候，这是统计概率决定的。你不可能指望一套系统百发百中，那是不切实际的幻想。真正重要的是在系统出现连续亏损时你还能不能坚持执行，熬过去了就是稳定盈利的开始。做期货交易系统不是用来避免亏损的，而是用来确保你的交易行为是一致的。只有在一致性基础上，你才能验证自己的方法是否真的有效，才能对这个期货交易系统真正建立起信心。
建立交易系统这件事没有大家想的那么玄乎，它就是一个把你平时的交易行为规范化的过程。你不需要发明什么惊天动地的方法，只要把自己心里那些模糊的想法转化成明确的规则，然后坚持执行就足够了。做期货交易系统不是给市场定的规矩，而是给你自己的行为划了一条线。有了这条线你才不会因为情绪波动而做出违背理性的操作。
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