什么是期货的滑点

期货滑点这个词对于期货日内交易者来说应该非常熟悉，但是对于期货中长线交易者来说，这个词儿几乎都可以忽略不计。在这篇文章的最开始，我依然再次声明期货交易必须使用基本面的分析交易方式，这个才是真正的期货交易核心理念，并且亘古不变，因为期货背靠现货，它的波动完全是由供应以及需求的不平衡所产生的！但是还是有很多人在进行期货的日内交易，其实这一部分人我们不能说他们不对，但是随着时间的推移社会的发展科学的进步以及网速的越来越快，日内交易的空间将变得越来越小，所以本身日内交易盈利就很难，再加上期货的交易手续费以及交易时候的滑点，日内交易几乎没有了太多的空间。期货的滑点有另外的一个名词，那就是“冲击成本”。

很多人在进行日内交易的过程中只关注了期货的手续费，却往往忽略了比期货手续费更重要的一个因素，这个因素就是滑点。一般来说，绝大部分的期货品种跳动一个点位就可以让期货交易者收回交易成本，但是做日内的人绝大多数采用的是对价成交的方式，也就是说他们的进场以及出场是主动成交的，在这种情况下一进一出就会损失两个跳动的点位，这种滑点成本要远远大于期货手续费的支出。并且如果碰上了极端情况，行情波动特别快的时候，对价进场往往容易造成几跳或者几十跳的巨大滑点冲击成本，我曾经多次在外盘期货市场上见到过滑点1%总品种点位的情况出现，如果您是做日内交易，本身难度就很大，而一旦再碰上这种非常巨大的滑点损失，则您的期货交易就会变得入不敷出。

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