期货的波动率如何计算

很多人认为期货市场是一个比较神秘的市场，它的走势也与股票市场完全不相同，所以很多人就参与到期货市场中，但是随着时间的推移这些期货交易者发现期货品种每一个都有着不同的特点，同时由于大多数的期货交易者是进行期货日内交易，所以计算期货的波动率就显得尤为重要，找到一个波动率最大的期货品种进行日内交易可以获得事半功倍的效果，而如果找错了波动率品种，就会出现一天波动不了几个点的情况。

其实期货的波动率有两种计算方法，第1种是我们为统计设置一个统计周期，然后我们将这个周期内的所有k线的最高价减去最低价，然后将这个结果再除以最高价加上最低价再总体除以2，就得到了某一个品种的波动率，我们可以将全市场所有的品种这样计算一次，在Excel表格中对这些所有品种的波动率进行排序，选出来前10个作为备选，最后我们在前10个品种中筛选价格跳动比较多的品种，比如说橡胶期货品种1万多个点位，5个点一跳动，这个就是比较好的筛选出来的波动率品种，还有一些品种波动幅度很大，但是它的跳动点位很小，这样的品种我们就可以把它排除掉，因为如果您做日内交易或者短线交易，首选波动率大的品种进行操作，然后在这些波动率大的品种中选择手续费以及跳动点位比较多的品种，这样可以有效降低我们的交易成本，因为对于这种品种来说一个点在跳动我们就收回我们的交易成本。

以上这些期货的波动率计算方法是针对进行日内交易以及期货短线交易来说的，对于期货的中长线交易方法，我们这不需要考虑期货品种的波动率，因为涨跌幅度完全是由基本面供需决定的。

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