因为期货有别于股票以及外汇，期货的交易方法多种多样，所以我个人认为期货市场是最好的一个金融市场。期货市场有一种交易方式完全有别于其他的金融市场，虽然其他的金融市场中某一些交易类型也有此项特点，但是该特点在期货市场中体现的完全是淋漓尽致，这种交易方式就是套利交易。
现在我来为您大概的讲解一下什么是期货的套利交易，套利交易应该如何使用。首先对于期货市场来说，套利交易的大类可以分为以下几种。
第1种是期现套利，这是期货市场存在的最根本的原因之一，因为对于企业来说可以使用期货市场进行套期保值，也就是当企业的货物就要出现价格波动的时候用期货可以防范这种风险，而套期保值的衍生交易方法就是期现套利，当期货与现货的价差相差很大的时候，可以买入现货，将这些现货制作成仓单同时在期货市场上空出相等合约价值的期货合约，最后当交割月来临的时候，现货企业就可以赚取到无风险的利润。
第2种是跨期套利，但是跨期套利如果您不是期货的法人账户我建议您不要这样去操作。因为跨期套利的原理来源于同一品种不同合约的价差大于了他们理论上的现货持有成本，然后做空远期合约做多近期合约等待价差回归到正常的区间，赚取市场扭曲的利润，这种交易方法对于现货商来说非常不错，但是对于自然人期货账户来说就会存在近期合约先交割的情况，如果近期合约交割的时候，近远期合约并没有回归正常区间，那这个套利组合就会出现极大的风险，因为近期合约已经交割了，所以套利交易就变成了单边交易，风险很大。
第3种是跨品种套利，比如说我们知道聚丙烯期货与甲醇期货之间是有上下游的关系，所以当聚丙烯期货与甲醇期货的价格偏离了它们的合理价值的时候，我们就可以买入一个多单同时卖出一个空单，等待它们的价格回归正常值，这种交易方式风险较小而利润比较大。
第4种是期货的跨市场套利，比如说当中国的大豆期货与美国的美豆期货价差变得很大，而这个价差又大于了两国的大豆现货进出口成本以及储藏运输成本的，我们就可以双边反向进行操作，当价差归零的时候双边平仓。
套利交易是一种风险比较小而利润比较稳定的模式，可以说套利交易是期货市场中最棒的交易方法，但是世事无绝对，进行期货的套利交易的大前提是你的基本面分析能力一定要过关，如果您不具备期货的基本面分析能力，则我并不建议您去进行期货的套利交易，否则一旦交易失误也许您的风险将大于您的潜在利润。
本文："商品期货套利策略"，为《期货圣经博客》原创文章，不接受任何形式的转载，如遇转载，本人尹景林必维权。