期货套利这个词儿很多期货交易者都听过，但是我相信这些期货交易者也仅仅是听过，并没有更加深入的去思考它的内在核心。
期货套利的交易方法与期货市场是同生共存的，因为期货交易有别于股票以及外汇交易，对于股票来说，做股票相当于做企业，而对于外汇来说做外汇相当于做两个国家之间的宏观经济情况，而对于做期货来说，做的实际上不单单是标的物所在的货，而是有关于这个货的所有上下游产业链，以上的定义指的就是期货的跨品种套利。
期货的套利方法有很多，比如说跨品种套利，跨期套利以及内外盘套利等等。套利方法存在的前提就是在全世界的金融市场中以及期货市场中，存在于我们所操作期货合约的相关合约，这些合约之间由于具有联动性关系，所以大部分的时间出现同涨同跌的情况，但是又由于每个品种之间的基本面是不一样的，在同涨同跌的同时，涨跌幅度不同。比如说某一个期货品种与另外一个期货品种的合理价差是300点，而现在这两个品种的价差已经变成了500点，就说明因为突发事件或者一些我们不知道的情况正在发生，导致这两个品种之间的价差已经超过了他们的合理范围，也就是说市场出现了扭曲，金融市场是一个公开公正公平的市场，偶尔会因为突发事件造成扭曲，但是随着时间推移，一定会有先知先觉的资金进入市场内，将这扭曲的市场打回他的合理估值，在帮助市场回归合理估值的时候，这些资金也获得了他们应有的利润。
无论是期货的跨品种套利，跨期套利，还是跨市场套利也好，这些套利方法存在的核心土壤就是市场会产生扭曲，而期货交易者盈利的前提就是要帮助市场把扭曲的估值回归正常。
关于期货套利方面关注的人比较少，但是我可以这样说，一个成熟的期货高手，对期货套利是非常明白的。
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